Instrumentos financieros derivados – Modificación del cálculo del equivalente de crédito
El Banco Central del Uruguay modificó el régimen aplicable al cálculo del equivalente de crédito de instrumentos financieros derivados lineales y opciones de compra adquiridas por instituciones de intermediación financiera.
Principales aspectos:
- Se actualiza la metodología para calcular el equivalente de crédito de instrumentos derivados.
- El Peso Uruguayo pasa a equipararse, a estos efectos, con monedas de países con calificación AA o superior, el euro y el oro.
- Se modifican los factores de conversión utilizados para determinar el riesgo de contraparte.
- Se mantienen reglas específicas para acuerdos de compensación bilateral y activos admitidos como garantía.
Resumen: El BCU adecuó el régimen de cálculo del riesgo de crédito de operaciones con derivados, reconociendo el fortalecimiento del peso uruguayo y actualizando las reglas prudenciales aplicables a las instituciones financieras.
Fuente: Sitio web del BCU.